CVaR et allocation d’actifs

13 juillet 2013 Laisser un commentaire

CVaR et allocation d’actifs
Ce papier introduit la notion de VaR conditionnelle et comment l’utiliser lorsque l’on pratique des simulations de Monte Carlo. On revoit rapidement les deux autres mesures que sont volatilité et Value at Risk.

NB : lemot de passe du fichier est allocvar

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