Performance of gamma hedging strategies

13 juillet 2013 Laisser un commentaire

Performance of gamma hedging strategies
Le gain d’une stratégie de couverture dépend de la capacité du market-maker à capter un niveau de volatilité par des opérations d’achat vente. Nous comparons quelques-unes de ces stratégies systématiques afin d’identifier la plus bénéfique dans une configuration de marché donnée.

NB : le mot de passe du fichier est gammastrategies.

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