Utilisation des produits dérivés en gestion de portefeuille

Utilisation des produits dérivés en gestion de portefeuille
Ce papier a pour source une formation donnée en 2010 à 60 collaborateurs d’une société de gestion d’actifs : gérants, commerciaux et fonctions transverses. A la demande des éditeurs, une version allégée a été publiée dans Portfolio Theory and Management, Use of Derivatives (chapitre 24), Edited by H. Kent Baker and Greg Filbeck, Oxford University Press, 2013.
J’y présente en premier lieu l’utilisation des futures sur indices action puis le reste du document est consacré à la prise de positions optionnelles dans le cadre global de la gestion de portefeuille : scénario, analyse et gestion des risques, performance.

NB : le mot de passe du fichier est strategiesderives