Un draft de processus de gestion des risques
12 novembre 2014 Laisser un commentaire
Ce document résulte d’une réflexion rapide lors de la création d’un fonds flexible dont les choix d’investissement doivent démontrer une asymétrie de performance entre participation à la hausse et à la baisse des marché (la convexité).
On explique comment combiner les différents investissements à l’intérieur d’une enveloppe de risque globale. On peut alors parler d’une approche en risque Top Down dans un premier temps puis Bottom Up si la situation le permet.
Processus_TOP_DOWN_BOTTOM_UP de_repartition_des_risques_riskprocess
MdP : riskprocess
Allocation et Gestion d'Actifs 