Dettes souveraines et taux d’intérêt

Une remarque sur la performance des obligations à taux fixe

Anticiper les taux. Ce billet vous présente en quelques diapositives un petit modèle sans prétention mais assez efficace pour projeter toute une courbe de taux à partir de quelques anticipations, selon l’horizon choisi.

Calibration de la vitesse dans un modèle de Vasicek. Ce billet met en évidence l’intuition qui existe sur l’un des paramètres, nommé vitesse, dans le cadre d’un modèle auto régressif.