Pricing d’options et méthodes d’arbre

Pricing d’options et méthodes d’arbre
Cet article est une analyse numérique des méthodes d’arbres pour la valorisation d’options standard. Son intérêt est de montrer qu’une évolution simple de la méthode de base qu’est l’algorithme de Cox Ross Rubinstein (CRR) permet de sécuriser à la fois la détermination du prix mais aussi des grecques, le delta en particulier ici.